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BOSAGORA, FMway와 함께 블록체인 기반 주식형 디지털펀드 사업 진출
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BOSAGORA, FMway와 함께 블록체인 기반 주식형 디지털펀드 사업 진출

by Rooney
2020-11-19
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금융 투자의 신기원

주식 투자는 대표적인 전통 금융 투자 방법입니다. 글로벌 기업들로 구성된 주식 상품의 강력한 공신력은 물론, 투자를 위한 우수한 접근성 그리고 투자자들을 돕는 수많은 분석 자료가 이를 뒷받침하고 있습니다.

2020년 현재 전 세계 주식 시총은 약 8.8경원($80조)으로 금융 시장에서 주식 투자가 가지는 영향력은 여전히 절대적입니다. 반면, 전 세계 암호화폐 시장의 시총은 약 530조 원 ($5천억)으로 주식 시장과는 100배가 넘는 차이를 보이고 있습니다. 과거에 비해 많은 사람들이 블록체인을 이해하고 암호화폐 투자에 참여하고 있지만, 주식이라는 강력한 전통 투자 시장에 비하면 아직 갈 길이 멀어 보입니다.

많은 암호화폐 프로젝트들이 실물 경제와 암호화폐의 접목에 혈안이 되어 수많은 서비스를 내놓았지만 아직까지 성공적인 실사례는 없는 상황입니다. 따라서, 기껏해야 기존 암호화폐에 투자하거나, 디파이와 같은 이자 수익을 위한 소극적인 금융 투자에 천문학적인 액수의 투자금이 몰려있는 이때, 암호화폐를 기반으로 기존 주식 시장에 투자할 수 있는 상품이 있다면 어떨까요?

BOSAGORA x FMway 전략적 파트너십 체결

BOSAGORA는 세계 최초의 블록체인 기반 주식형 디지털 펀드를 전 세계에 출시하기 위해, 빅데이터 기반의 최첨단 주식투자 알고리즘을 보유하고 있는 (주)에프엠웨이(https://fmway.io)와 전략적 파트너십을 체결했습니다.

FMway는 자체 개발한 빅데이터 처리 기반의 주식투자 알고리즘에 따라 분기별로 발표되는 최신 기업 재무 데이터를 분석하여, 성장성이 높은 상위 50개 종목에 3개월간 투자하는 기본에 충실한 방법으로 안정적인 수익을 추구합니다. FMway의 알고리즘은 전 세계 모든 나라의 증시에 적용이 가능하며, 글로벌 주요 증권시장에 대한 과거 20년 동안의 백테스트 시뮬레이션(Back Test Simulation) 결과 년 평균 수익률 39.7%라는 놀라운 성과를 보여주었습니다. 2014년부터 한국 시장에 대해 실제 투자를 진행하고 있는 트랙레코드(Track Record)도 백테스트와 유사한 성과를 보여주고 있습니다.

BOSAGORA는 이번 파트너십 제휴를 기반으로 전 세계 누구나 암호화폐로 글로벌 증시에 쉽게 투자할 수 있는 블록체인 기반의 주식형 디지털 펀드 상품을 출시할 계획입니다. 자산 토큰화와 마찬가지로 주식형 펀드를 토큰화하는 것인데, 이는 펀드를 주식처럼 만든 ETF(상장지수펀드)와 비슷한 구조이나 ETF보다 훨씬 효율적이고, 저비용이며, 수시 매매가 가능합니다. 나아가, 거래 내역까지 투명하게 볼 수 있는 등 많은 장점을 가지고 있습니다.

BOSAGORA는 에프엠웨이 글로벌 주식형 디지털 펀드의 가입과 운용수익 배분 시 보아 코인을 활용하도록 하여 펀드의 판매고와 수익률이 보아 코인의 가격에 반영되도록 설계할 계획입니다.

안정성과 수익성이 검증된 FMway

FMway는 기업 실적이 공개되는 매 3개월마다 종목 포트폴리오를 재구성합니다. 미리 설정된 알고리즘에 따라 종목을 선정함으로써 펀드매니저의 주관을 철저히 배제하고, 알고리즘에 기반한 일관된 투자를 진행할 수 있습니다. 알고리즘에 의해 선정된 투자종목을 투자규모, 투자자의 성향, 자금의 성격에 따라 선택하여 다양한 전략을 구사할 수 있고, 경우에 따라서는 시장의 등락에 상관없는 시장중립적 포트폴리오를 구성할 수 도 있습니다.

  • 공격형(Long-Only) : 포트폴리오로 구성된 종목에 현금 100%를 투자
  • 성장형(Long 80%-Short20%) : 포트폴리오 구성종목에 현금 80%투자, 지수인버스ETF(20%투자)
  • 시장중립형(Long 50%-Short50%) : 포트폴리오 구성종목에 현금 50%투자, 지수인버스ETF(50%투자)

투자 시뮬레이션 결과

지난 20년동안의 과거 재무데이터를 토대로 한 Back Test Simulation의 결과는 아주 경이롭습니다.

한국을 비롯한 미국, 중국 등 글로벌 12개의 주식시장에 상장된 기업의 실적자료를 바탕으로 이 알고리즘을 적용한 결과는 아래의 표와 같습니다. 전체 753개 투자분기(11개국, 평균 18년)중 602개 분기에서 약 76%의 투자분기에서 수익이 났고, 분기별 평균 수익률은 9.2%를 달성하였으며, 년 평균 수익률은 39.7%에 이르렀습니다.

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동일 기간 각 국가의 기준지수(벤치마크,BM)의 수익률과 FMway 상품의 수익률은 아래와 같이 비교가 불가능할 정도로 격차가 큽니다. 이 알고리즘을 통해 전체 시장에서 우수한 종목을 성공적으로 선별해 낼 수 있다는 점이 입증된 셈입니다.

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실제 투자 성과

에프엠웨이는 한국 주식시장을 대상으로 2014년 6월부터 2020년 11월 현재까지 실제 투자를 진행하고 있습니다. 총 27개 분기 중 20개 분기에서 평균 13.7%의 수익을 냈고, 누적 684.7%의 수익을 기록하고 있습니다. 이는 위의 백 테스트 시뮬레이션 투자 결과와 유사합니다.

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FMway의 알고리즘은 전 세계 어느 국가의 주식시장에도 적용 가능하며 현재, 한국, 미국, 중국, 일본, 베트남, 태국, 싱가포르, 인도, 대만, 유럽의 주식에 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 각 시장에 대한 수익률은 매일 홈페이지에 업데이트되고 있으며, 보다 자세한 내용은 FMway 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

‘더 나은 세상’을 위한 BOSAGORA만의 금융 투자 방법

세계 최초의 블록체인 기반 주식형 디지털 펀드인 FMway는 전 세계 누구나 손쉽게 글로벌 주식투자를 할 수 있는 환경을 제공해 줄 것입니다.

따라서, FMway를 통해 일반 금융 이용자들은 물론, 금융 서비스 제도권 밖에 있던 사람들도 서비스에 접근이 용이해 금융 사각지대를 해소하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 이를 통해, BOSAGORA는 프로젝트의 비전인 ‘더 나은 세상’의 구현에 한 걸음 더 나아갈 것입니다.


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